叶五一副教授介绍

姓名

叶五一

工作单位

中国科学技术大学

学位/职称

博士/副教授

办公室电话

0551-63600850

Email

wyye@ustc.edu.cn

教育背景

19979月-20017月中国科学技术大学获得金融学学士学位

20019月-20047月中国科学技术大学获得金融工程硕士学位

20049月-200612月中国科学技术大学获得金融工程博士学位

研究方向

金融工程,风险管理,应用统计

任职经历

20075月至今 中国科学技术大学管理学院统计与金融系  讲师,副教授

主持、参与项目

1. 国家自然科学基金面上项目(批准号71973133):市场相依视角下系统性风险的度量以及宏观影响因素研究,项目主持人,2020.1-2024.12

2. 国家自然科学基金面上项目(批准号71671171):国际金融市场极端尾部相依度量的方法以及应用研究,项目主持人,2017.1-2020.12

3. 国家自然科学基金青年-面上连续项目(批准号71371007):次贷、欧债危机的传染效应检验以及预防分析,项目主持人,2014.1-2017.12

4. 国家自然科学基金青年科学基金(批准号71001095):高频数据中相依风险度量的方法以及应用研究,项目主持人,2011.1-2013.12

2. 国家自然科学基金重点项目(批准号71322101):但数据环境下的评价理论、方法和应用,子课题负责人,2017.1-2021.12

个人获奖

安徽省教学成果奖特等奖:以“互联网+”创新创业大赛为抓手探索“双创”人才培养模式, 2019

第十二届杨亚教育奖, 2017

安徽省第七届自然科学优秀学术论文二等奖, 2013

代表性论著

1.Chen Pengzhan, Ye Wuyi(通讯作者), STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH CORRELATED JUMP SIZES AND INDEPENDENT ARRIVALS, Probability in the Engineering and Informational Sciences, page 1 of 19, 2020. doi:10.1017/S0269964820000054.

2.Ye, W., et al., Macroeconomic forecasts and commodity futures volatility, Economic Modelling, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.038.

3.Ye W, Jiang K, Liu X. Financial contagion and the TIR-MIDAS model, Finance Research Letters, 2020, doi.org/10.1016/j.frl.2020.101589.

4.Jiping Gao, Gongbing Bi & Wuyi Ye (通讯作者): Upgrade strategies in the two-sided market: Updated strategy vs. derived strategy, INFOR: Information Systems and Operational Research, 2020,   DOI: 10.1080/03155986.2020.1736897.

5.Ye W, Guo R, Jiang Y, et al. Professional macroeconomic forecasts and Chinese commodity futures prices. Finance Research Letters, 2019, 28: 130-136.

6.Zhu Y, Yang F, Ye W.(通讯作者)Financial contagion behavior analysis based on complex network approach. Annals of Operations Research, 2018, 268(1-2): 93-111.

7.Ye W., Luo K., Liu X.*, Time-varying quantile association regression model with applications to financial contagion and VaR, European Journal of Operational Research, 2017(256), 1015-1028.

8.Ye W.Zhu Y.*Wu Y.Miao B.Markov regime-switching quantile regression models and financial contagion detection, Insurance: Mathematics and Economics, 2016(67), 21-26.

9.Du, S., Zhu, J., Jiao, H., Ye, W.(通讯作者). Game-Theoretical Analysis for Supply Chain with Consumer Preference to Low Carbon. International Journal of Production Research, 2015, 53(12): 3753-3768.